천천히, 꾸준히 투자

실제 S-RIM으로 년초에 발굴했던 종목의 현재 기준 수익률이 코스피, 코스닥 대비 어떠한지를 살펴보려한다.

우선 올해 처음 한국장이 열린 시점인 2021년 1월 4일 기준으로 보면 좋겠지만, 

2020년도 사업보고서는 Dart에 3월 중에 업로드가 된다.

2020년말 기준 자기자본, ROE 등의 값들이 필요하기 때문에,

대부분 기업의 사업보고서가 다 나온 시점인 2021년 3월 31일 날짜의 주가를 크롤링해보았다. 

(1) 2021년 3월 31일 주가 크롤링, 2020년 말 시점의 S-RIM 계산

(2) 2021년 7월 24일 기준(가장 최근 크롤링해놓은 주가) 기준의 수익률 계산 및 비교 

위 두가지 순서로 살펴보았다. 

(1)

- 2018년, 2019년 2020년 ROE가 15이상인 종목으로 Filter를 걸어서 불러왔다. 

- return_rate > 0으로 조건을 두었더니 총 26개 종목이 발굴이 되었다. 

사실 몇개 종목은 마음이 안들지만, 우선 퀀트투자에서는 '나의 주관적인판단'을 배제하고 매매가 필요할 것 같아서, 

우선 3월 31일에 한 주당 100만원씩 매수를 했다고 가정하고, 2021년 7월24일 수익률을 살펴보았다.

(2) 7월 24일 주가를 옆에 붙여보았다.

결과는 아래의 표와 같다. 

[코스피와의 비교]

코스피는 같은기간 6.30%의 수익률을 보였고, 26개의 종목 중 13개의 종목이 코스피를 이겼다. 승률 50% 

[코스닥과의 비교]

코스닥은 같은기간 10.39%의 수익률을 보였고, 26개의 종목 중 12개의 종목이 코스닥을 이겼다. 승률 46%

[3.31일 종목 당 100만원씩 매수했을 때, 총 수익률과 수익금은?] 

2600만원을 매수하였을 때, 약 494만원의 수익금을 예상할 수 있으며, 기대수익률은 19.01%로 코스피의 약 3배, 코스닥의 약 2배 수익률을 예상할 수 있다.

이런 방식의 통계는 처음내보았는데 흥미롭다. 

어디서 주워듣기로는, 이렇게 back testing 했을 때는 기대수익률이 높은 경우가 있지만, 실제 잘 안먹히는 case가 많다고 들었다. 

요인에는 슬리피지(매매시 발생하는 체결오차 등의 원인이 있다고 하는데 무튼 일정금액의 경우 이런 방식으로 매수해도 괜찮겠다. 

약간의 함정은, 위의 종목 중에 '한전산업'이 기대수익률이 무려 209.98% 인데, 

그 종목을 매수하지 않았다고 가정했을 때에는, 수익률이 11.37%로 확 줄어든다. 그래도 코스피와 코스닥을 이긴 것이긴 하지만, 

종목 하나에 따른 기대수익 변동성이 꽤 있는 점. 

그리고 모든 종목을 동일한 비중으로 매수하기 위해서는 매수해야하는 금액이 커지기 마련.. 

퀀트 투자 관련 책을 한번 읽어보면 괜찮겠다는 생각이 들었다.